Он отображает все открытые ордеры, которые в дальнейшем повлияют на ценообразование. Также инструмент помогает оценить перевес спроса и предложения и определить наиболее ликвидный уровень цен. Чем больше наблюдается пассивных заявок, тем выше шансы смены направления тренда. Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Forex в онлайн принесла прибыль. Помимо агрессивности или пассивности, оценивается объем открываемых заявок, плотность размещения. Объемы порядка 200–400 контрактов влияют на тенденции рынка незначительно. Объемы размером 10–40 единиц можно вообще не учитывать.

Лента сделок представляет таблицу с информацией о проходящих сделках. Каждая сделка имеет уникальный номер с указанием времени, цены и объёма. Называется она «Таблица обезличенных сделок».

При покупке по рыночной цене полученная информация не имеет никакого значения. По своей схеме на них похожи повторяющиеся заявки. Данной стратегией пользуются трейдеры или инвесторы, которые хотят купить активы в большом объеме без привлечения внимания и влияния на биржевые настроения. Например, инвестор продает тысячи лотов частями или покупает их долями, не выделяясь в общей толпе. Торговля по стакану позволяет оперативно реагировать на поведение актива каждую секунду времени.

Что нужно анализировать в стакане

В этой статье мы затронем очень интересную тему — взаимодействие ленты принтов и глубины рынка (биржевого стакана). Рассмотрим это на примере работы крипто-валютной пары XBTUSD в платформе ATAS Beta. Высоковолатильный фьючерс XBTUSD торгуется на бирже Bitmex и является аналогом пары Bitcoin/USD. Такое бывает, когда при низкой активности приказ стоит рядом с лучшей ценой. В этой ситуации действия трейдера зависят от движения курса, а также от реакции рынка.

По факту это говорит, что участников торгов на нём не так много. Потому что если бы их было много, то все ценовые уровни бы заполнились. Чем больше размер выставленной заявки, тем больше ее влияние на цену финансового инструмента в случае исполнения. Это логично и спорить с этим никто, надеюсь, не станет. Вопрос в том, насколько большим должен быть этот объём, для того чтобы действительно оказать какое-то влияние на цену, а не оказаться каплей в безбрежном океане финансов.

Биржевой стакан

Когда на биржу поступает заявка на покупку по цене выше лучшей цены продажи, она удовлетворяется, “съедая” соответствующий по объему кусок офферов. Когда поступает заявка на продажу по цене меньшей лучшей цены покупки, съедается верхняя часть бидов. Биржевой стакан цен – это место, где встречаются продавцы и покупатели на финансовых рынках. Именно здесь происходит взаимодействие участников, именно здесь формируется цена. Стакан биржевой торговле используется в трейдинге в основном в таких стилях как скальпинг и интрадей.

Она наглядно отображает объемы торгов, что упрощает рыночный анализ и восприятие для начинающих трейдеров и инвесторов. Биржевой стакан – один из самых недооцененных инструментов для торговли на фондовом рынке. Однако русскоязычные ресурсы для трейдеров ограничиваются, в основном, только разъяснением понятий «бид» и «аск». Между тем для получения стабильной прибыли инвестору необходимо понимать весь механизм ценообразования.

Одна цена в таблице чаще всего содержит в себе лимитные заявки от многих трейдеров. Если рыночные котировки дойдут до этого уровня, то они будут исполняться в порядке очереди их проставления.

Анализ биржевого стакана: на что обращать внимание трейдеру

Отображение ордеров только с установленной стоимостью. С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте. Альпари является членом Финансовой комиссии — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Да, в таком случае он пропадет из общей таблицы.

Биржевой стакан помогает определить коррекцию против основного тренда. К примеру, на графике наблюдается восходящий тренд, но в таблице количество продавцов гораздо больше.

Условная заявка является «невидимой», т.к. После того, как условие наступает условная заявка превращается либо в лимитированную и попадает в стакан котировок, либо в рыночную – и исполняется сразу. Если же встречный ордер не находится, то приказ задерживается в базе данных и занимает определенное место в очереди заявок, соответствующее его параметрам. Он там фигурирует до того момента, пока не появится подходящий контрагент, либо пока трейдер его не отменит.

Как пользоваться стаканом цен на Форексе

В правой графе будут ордера, которые выставит трейдер. Данные можно использовать для оценки интереса участников. Заметить скопление ордеров, образующих поддержку или сопротивление. Важно понимать, что ни один сайт или инструмент не показывают полную картину рынка Forex.

Ордеры на покупку активов помечены зеленым цветом, их второе название – «биды» (от англ. bid – предложение). Итак, после этого мы получаем быстрый стакан для торговли. Быстрый стакан форкес для торговли (в один клик) для программы Quik. 274 лота на покупку имеют цену 5065,0 руб. Их могли разместить как 274 человека по 1 лоту, так и 1 человек сразу 274 лота.

Необязательно подбирать объём вашей заявки под встречное предложение. Например, если нужно купить лотов «Московской биржи», то необязательно подавать несколько заявок, например 356 лотов по 99,79; лотов по 99,80 и т.д. Можно сразу отправить ордер на покупку лотов по 100 руб., тогда будут «съедены» все встречные предложения по цене ниже указанной, пока не будет полностью исполнена ваша заявка. Как вариант, поставить заявку на покупку с ценой ниже встречного предложения и ждать исполнения.

И так до тех пор, пока все количество не будет продано. Так, внимание следует обращать на крупные лоты. Офферы с большим объемом лотов устанавливают основное настроение фондового рынка. Особое внимание следует им уделять при достижении котировками максимальных значений и пробитии уровней.

Тоже самое происходит, когда лоты размещают на продажу. Binium – ваш персональный гид в мир финансов.

Появление большой суммы активов с одинаковым курсом образует уровень сопротивления. Дойдя до поставленного уровня цены, другой участник торгов купит или продаст необходимые активы по завяленному курсу.

В моменты истинного пробоя уровня, движение настолько сильное, что моментально исполняются крупнейшие заявки. Биржевой стакан может быть и полупустым или же не иметь заявок на покупку и продажу по каким-то инструментам. Это говорит о маленькой заинтересованности трейдеров к нему. Брокеры не дают использование кредитных плеч по ним.

Как работает биржевой стакан. Пример на BitMEX с пояснениями.

Это основные поставщики ликвидности в стакане. Зарабатывают на колебании разницы между курсами продаж и покупок. Для маркет-мейкеров характерно стремление сохранения текущего курса котировки при максимальном снижении своих рисков. Левая часть страницы отображает заявленные покупки, справа — продажи. Все актуальные заявки по продаже или покупке криптомонет наполняют стакан данными, таблицами, гистограммами или диаграммами. Уровни с краткосрочными лимитными заявками, и очень часто они появляются после пробоев или во время направленных трендовых движений, оказывая тем самым поддержку или сопротивление.

При отсутствии встречных ордеров нереализованные заявки наполняют биржевой стакан. Если брокер не предоставляет данных по объёмам, то стакан может использоваться только для скальпинга – трейдер прямо из стакана выставляет ордера, ориентируясь на цены Bid и Ask. За основу графика «Стакана цен» на МТ5 берётся цена Bid, на покупку. Торговля в МТ5 осуществляется кнопками Buy и Sell в нижней части списка заявок. Подробную информацию о позициях можно узнать, кликнув правой кнопкой мышки в разделах «Цена», «Торговля» и «Объём». Термин «биржевой стакан» произошел от английского DOM, Depth of Market.

Их можно анализировать для прогноза котировок Forex. А информация об объемах торговли только одной площадки будет приблизительной.